T.I.M.P — Backtest

Couverture requise, stop garanti… sont propres à chaque broker : choisis le broker à simuler. Ses conditions se saisissent dans Création Broker (section « Conditions de trading »).

Le même instrument que dans Données : les deux champs restent synchronisés.

0 = sans portefeuille (pas de capital suivi, pas d'appel de marge). Un capital supérieur à 0 exige une fiche de conditions de l'instrument complète (Création Broker) : valeur du point supérieure à 0, devise, couverture requise, taille minimale, seuil de clôture automatique et retour de couverture (le retour doit dépasser le seuil), et un taux de change enregistré si la devise n'est pas l'euro : sinon le lancement est refusé. Champ vide = lancement refusé (0 est accepté). Si le capital ne couvre pas la couverture requise de la quantité saisie, la quantité est réduite au plus que le capital couvre ; sous la taille minimale du broker, le backtest s'arrête.

Valeur du point et devise : reprises des conditions de l'instrument ci-dessus, par contrat. Le nombre de contrats se saisit dans « Quantité » (0,2, 0,4, 0,6…), comme sur le ticket IG. Le taux de change est le taux enregistré dans TIMP (date de lecture affichée), relu au lancement du backtest : aucun appel au broker depuis le Backtest. Sans taux enregistré pour la devise, le lancement est refusé par le serveur.

Moteur Deux phases : ni Distance Marqueur Low/High ni tolérance écart MMS5 — la validation en deux phases décide seule de la prise de position.

Spread : celui du broker, saisi dans la fiche de conditions de l'instrument (page Création Broker). Le tick sert à suivre le flux : achat au milieu du tick + spread / 2, vente au milieu − spread / 2.

Depuis le prix d'entrée réel (prix d'achat du tick pour un achat, prix de vente pour une vente). Sortie au niveau exact du stop, au tick qui le touche. Distance minimale du broker : voir la fiche de l'instrument. Coché à 0 ou sous ce minimum : lancement refusé (même refus au Backtest et au Direct).

Ordre limite posé chez IG à l'ouverture de la position, à +X points du prix d'entrée réel : IG ferme au niveau exact dès que le cours l'atteint, même si TIMP est coupé. En backtest : sortie au niveau de la limite au premier tick qui l'atteint. Cochée à 0 ou sous la distance minimale de la fiche : lancement refusé (même refus au Backtest et au Direct).

La sentinelle objectif est un PALIER à +X points du prix d'entrée (prix d'ouverture IG). Elle est évaluée à chaque calcul (horloge du Direct : un calcul au plus toutes les 0,15 s) avec le meilleur prix vu depuis le calcul précédent (plus haut prix de vente pour un achat, plus bas prix d'achat pour une vente) : dès que le palier est touché, elle passe en alerte et ce gain est verrouillé ; si le cours revient sur le palier, TIMP ferme au niveau du palier (+X) au premier calcul qui le voit repassé ; s'il ne revient pas, ce sont les autres sorties (croisement inverse, stop, limite…) qui ferment. Aucun ordre n'est posé chez IG : le stop chez IG reste le stop d'origine. Cochée à 0 : lancement refusé (même refus au Backtest et au Direct).

Le stop suit le meilleur prix exécutable atteint depuis l'entrée (prix de vente pour un achat, prix d'achat pour une vente), à D points derrière, et ne recule jamais ; il est recalculé à chaque calcul (horloge du Direct : un calcul au plus toutes les 0,15 s), avec le meilleur prix vu entre deux calculs (plus haut prix de vente pour un achat, plus bas prix d'achat pour une vente). Il ne remplace le stop fixe que lorsqu'il est plus serré que lui. Règle IG : D ≥ la distance minimale de la fiche ; coché à 0 ou sous le minimum : lancement refusé (même refus au Backtest et au Direct). Stop garanti + stop suiveur cochés : lancement refusé (impossible chez IG). Sortie au niveau du stop suiveur, au premier calcul où le prix exécutable l'a franchi.

Ferme la position au premier calcul (horloge 0,15 s) de la bougie qui suit la N-ième bougie de l’UT de signal, comptée depuis la bougie d’entrée ; seules les bougies échangées comptent (une bougie sans tick ne compte pas). S’applique si rien d’autre ne l’a fermée avant (stop, limite, sentinelle, croisement inverse…). Durée comptée en bougies : N + 1, bougie de sortie comprise. Coché avec N inférieur à 1 : lancement refusé (même refus au Backtest et au Direct).

Hors des plages cochées ou un jour décoché : la position ouverte est clôturée au premier tick reçu après l'heure de fin (sortie « fin de plage / jour exclu », au prix de ce tick ; aucune fermeture sans tick, comme au Direct) et plus aucune position n'est prise. Une plage qui passe minuit (22:00 → 02:00) est acceptée ; le jour compté est celui de chaque tick, à l'heure de Paris. Le créneau de la première ligne s'applique dès que la case est cochée (00:00 à 00:00 = toute la journée, seuls les jours filtrent) ; les créneaux ajoutés se cochent un par un.

Rappel du modèle chargé. Pour en changer : bloc Modèle, « Rappeler un modèle ».

Nom proposé automatiquement : socle-distances Low/High et tolérance MMS5 (si réglées)-broker et CFD (si capital)-instrument-N contrat-UT de signal-STOP-sorties et plage horaire ; il suit les réglages tant que tu ne l'as pas modifié. Un nom nouveau + Enregistrer = nouveau modèle. Un nom existant = mise à jour de ce modèle.

Aucun modèle chargé.

Refus au lancement, identiques au Backtest et au Direct (même contrôle) : stop, limite ou suiveur cochés à 0 ou sous le minimum de la fiche ; sentinelle cochée à 0 ; stop garanti coché avec une distance à 0 ou vide (jamais remplacée par le stop normal), sous son minimum ou sans prime dans la fiche ; stop garanti + suiveur ; N bougies inférieur à 1 ; quantité nulle, taille minimale absente de la fiche ou quantité hors du pas de la fiche ; quantité sous la taille minimale de la fiche ; tolérances négatives ou vides (Distances Low/High, écarts MMS5 cochés) ; capital vide ; capital supérieur à 0 avec une fiche absente ou incomplète (valeur du point supérieure à 0, devise, couverture requise, taille minimale), sans seuil de clôture automatique ou de retour de couverture dans la fiche, avec des seuils incohérents (retour de couverture pas au-dessus du seuil de clôture automatique), ou sans taux de change enregistré pour la devise ; horaires cochés sans aucun jour coché.